Berater Experte - Modellvalidierung - Risiken - Bangalore, Indien

Die Aufgaben eines senior funktionalen Experten sind vielfältig und basieren auf der Stärkung der regulatorischen und buchhalterischen Anforderungen im Zusammenhang mit der Überwachung und Kontrolle von Risikomodellen. In diesem Zusammenhang sind Sie verantwortlich für die Durchführung interner Modellprüfungen (Validierung der Modellierung, Backtesting usw.), die von den Modellierungseinheiten der Gruppe entwickelt wurden.

Ihre Hauptaufgaben werden sein:

- End-to-End-Verantwortung für Modellvalidierungsaufträge, basierend auf Planung und Rahmenbedingungen

- Interaktion mit den Modellierungseinheiten

.

- Analyse und Test von Methoden unter Verwendung sowohl technischer Kenntnisse als auch kritischen Denkens.

- Durchführung quantitativer Überprüfungen (Statistiken).

- Wachsamkeit bei der Analyse der regulatorischen Konformität, Robustheit und Leistung dieser Modelle.

- Mitwirkung bei der Erstellung eines Validierungsberichts, um die Ergebnisse der Prüfmission zu kommunizieren.

- Mitwirkung und Präsentation der Prüfergebnisse im Model Committee

.

- Sicherstellung einer angemessenen Dokumentation und Archivierung der durchgeführten Analysen.

- Mentoring von Junior-Teammitgliedern

Der funktionale Experte arbeitet an vielen verschiedenen Themen wie: Retail- oder Wholesale-Kreditrisiko (PD-Modelle, CCF-Modelle, LGD-Modelle, Stresstests…), Marktrisikomodelle (VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, SIMM, IRC/CRM...), Modelle, die im Rahmen von IFRS 9 entwickelt wurden, Modelle zur Einhaltung der US-Regulierungsanforderungen.

Der ideale Kandidat sollte fundierte Kenntnisse in der Entwicklung, Validierung und Wartung von Kreditrisikomodellen (PD, LGD und EAD) für das Wholesale- und Retail-Kreditportfolio der Bank gemäß den regulatorischen Richtlinien besitzen. 
Erfahrung mit dem Bankbuch und Verständnis von Handelsbuchprodukten sowie Kenntnisse der BASEL/IFRS-Richtlinien sind sehr wünschenswert. Der Kandidat sollte über ausgezeichnete geschäftliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen. 

Bildungsanforderungen:

 Postgraduiertenabschluss in quantitativen Disziplinen (Statistik, Wirtschaft, Mathematik & Ingenieurwesen) von Tier I/II Hochschulen. Zusätzliche Zertifizierungen in maschinellen Lerntechniken oder Schätzung von Kreditrisikoparametern sind von Vorteil.

Rolle & Verantwortung

Die laufende Überwachung des Modells ist eine Aufgabe, die in allen Phasen des Modelllebenszyklus (Entwicklung, Implementierung, Nutzung) durchgeführt werden muss. Um die Effizienz und Angemessenheit der Modelle zu verfolgen und zu messen, führt der Modellmonitor kontinuierliche Analysen und Kontrollen als Frühwarnsystem sowohl initial bei der Implementierung (für neue Modelle) als auch regelmäßig im Rahmen der laufenden Modellüberwachung durch. 
Für diese Tests ist der Modellmonitor verantwortlich für:
- Backtesting & Neukalibrierung jedes vom Geschäft entwickelten Modells, daher ist ein gründliches Verständnis der Modellentwicklung unter Basel- & IFRS-Normen entscheidend. 
- Auswahl geeigneter Techniken zur Analyse der Modellergebnisse wie: 
o Modellschätzungen vs. realisierte Werte (z.B. Backtesting für einige Modelle); 
o Stabilität der Modellergebnisse; 
o Benchmarking: Modellausgabe vs. Ausgabe vergleichbarer Modelle oder Anwendungen; 
o Sensitivitätsanalyse zur Prüfung der Robustheit.
- Analyse der Modellausgabe und der zugehörigen Komponenten (falls zutreffend);
- Validität der Modellannahmen und -einschränkungen;
- Ergebnisse von Benchmarking und Sensitivitätsanalyse;
- Genauigkeit der Modelleigenschaften;(ROC/AUC, KS-Statistiken, Genauigkeitsverhältnis, Gini-Koeffizient etc.)
- Überwachung über die Zeit, um Trends zu verfolgen und Abweichungen zu erkennen;
- Festlegung von Schwellenwerten und Aktionsplänen für wesentliche Abweichungen;
- Berichterstattung dieser Analyse an die verschiedenen Modellbeteiligten.
- Implementierung einer Governance zur Überwachung der Korrekturmaßnahmen

Darüber hinaus sollte der Modellmonitor im Rahmen der laufenden Überwachungsphase die Gruppenstandards zur laufenden Überwachung einhalten, die Richtlinien zu Leistungsbewertungsprozessen einschließlich Art, Umfang und Umfang der Tests sowie Angemessenheit der Reaktionen auf auftretende Probleme festlegen.

Technische Fähigkeiten:

Validierung, Überwachung, Entwicklung von regulatorischen Risikomodellen (IRB, IFRS9) (wünschenswert) unter Verwendung von SAS, R. Einführung in die Validierung von maschinellen Lernmodellen.

Funktionale Fähigkeiten:

–Kenntnisse globaler regulatorischer Themen BASEL II/III & IFRS 9
–Verständnis von Risikomanagement- und Risikoquantifizierungsprozessen
–Verständnis von Risikotypen, z.B. Kredit-, Markt-, operationelles Risiko, Modellrisiko etc.

Verhaltensaspekte:

- Ergebnisorientierung

- Kundenorientierung

- Beitrag zur Strategie

- Kooperation

- Teamfähigkeit

„Wir engagieren uns für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds und sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der Chancengleichheit bietet. Alle qualifizierten Bewerber erhalten eine Beschäftigungszusage unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter oder Veteranenstatus“.

Bei der Société Générale sind wir überzeugt, dass Menschen Treiber des Wandels sind und dass die Welt von morgen durch all ihre Initiativen geprägt wird, von den kleinsten bis zu den ehrgeizigsten. Ob Sie für einige Monate, Jahre oder Ihre gesamte Karriere zu uns stoßen, gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf die Zukunft haben. Schaffen, wagen, innovieren und handeln gehören zu unserer DNA. Wenn auch Sie direkt beteiligt sein, in einem anregenden und fürsorglichen Umfeld wachsen, sich täglich nützlich fühlen und Ihre Expertise entwickeln oder stärken möchten, werden Sie sich bei uns wohlfühlen!

Sie zögern noch? 
Sie sollten wissen, dass unsere Mitarbeiter mehrere Tage pro Jahr während ihrer Arbeitszeit Solidaritätsaktionen widmen können, darunter die Unterstützung von Menschen mit Orientierungsschwierigkeiten oder beruflicher Integration, die Teilnahme an der finanziellen Bildung junger Auszubildender und das Teilen ihrer Fähigkeiten mit Wohltätigkeitsorganisationen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.

Wir verpflichten uns, die ESG-Strategie unserer Gruppe zu beschleunigen, indem wir ESG-Prinzipien in all unseren Aktivitäten und Richtlinien umsetzen. Diese spiegeln sich in unserer Geschäftstätigkeit (ESG-Bewertung, Berichterstattung, Projektmanagement oder IT-Aktivitäten), unserem Arbeitsumfeld und unseren verantwortungsvollen Praktiken zum Umweltschutz wider.