Quantitativer Analyst für Modelrisiken 100 % (m/w/d)

18 August 2026
100%
Zürich

Job-Zusammenfassung

Bei Julius Baer schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen. Gestalten Sie die Zukunft des Wealth Management aktiv mit!

Aufgaben

Durchführung der unabhängigen Validierung von Preis- und Bewertungsmodellen.
Mitwirkung am New Product Approval Prozess als Gatekeeper für Model Risk.
Unterstützung bei der Berechnung von Additional Valuation Adjustments (AVA).

Fähigkeiten

Fortgeschrittene Abschlüsse in quantitativen Disziplinen wie Finanzwesen oder Mathematik erforderlich.
Starke Programmierkenntnisse, idealerweise in Python und Java.
Ausgezeichnete Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und Werte über das Vermögen hinaus schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements.

Das Team Model Validation & Trade Approval ist Teil des Market & Treasury Risk und verantwortlich für die unabhängige Validierung, Governance und laufende Leistungsbewertung von Bewertungsmodellen. Darüber hinaus ist das Team Model Validation & Trade Approval zuständig für die Bewertung und Hinterfragung von Modellunsicherheiten und Bewertungsrisikotreibern, die zu Modellrisiko-Bewertungsanpassungen im Rahmen der Prudent Valuation Vorschriften beitragen. Der Kandidat wird Modellannahmen, Kalibrierungsmethoden und Bewertungsrahmen evaluieren und prüfen, um eine robuste Modellgovernance und vorsichtige Bewertungspraktiken sicherzustellen.

IHRE AUFGABEN

Durchführung unabhängiger Validierungen von Preis- und Bewertungsmodellen für Cross Rates, Kredit, FX, Derivate, festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte Produkte
Beteiligung am New Product Approval Prozess als Gatekeeper für Modelrisiken, Sicherstellung, dass Preismodelle robust, gut verstanden und angemessen kontrolliert und überwacht werden, mit einer gründlichen Bewertung ihrer konzeptionellen Solidität, Implementierungsqualität und Einhaltung der internen Governance-Standards, bevor das Produkt zur Markteinführung freigegeben wird
Unterstützung bei der Berechnung zusätzlicher Bewertungsanpassungen (Additional Valuation Adjustment, AVA) aufgrund von Modelrisiken durch Durchführung von Modellleistungsüberwachung und periodischen Reviews
Zusammenarbeit mit Front Office Quants, Market Risk, Product Control und Finance, um sicherzustellen, dass Bewertungsmethoden robust, transparent und konform mit internen Richtlinien und regulatorischen Anforderungen bleiben

IHR PROFIL

Fortgeschrittener Abschluss (Master oder PhD) in Quantitativer Finanzwirtschaft, Financial Engineering, Mathematik, Physik, Informatik oder einer verwandten quantitativen Disziplin
Fundierte Kenntnisse von Finanzprodukten und Preismodellen über mehrere Anlageklassen hinweg
Gute Programmierkenntnisse, vorzugsweise in Python und Java
Erfahrung in der Modellvalidierung, quantitativer Forschung oder Front Office Quantitative Development mit tiefem Verständnis des Modelrisikomanagements
Kenntnisse zu Additional Valuation Adjustments (AVA) und Prudent Valuation Frameworks sind von Vorteil
Ausgeprägte analytische Denk- und Problemlösungsfähigkeiten mit der Fähigkeit, wesentliche Modelrisiken und Bewertungsunsicherheiten zu identifizieren und fundierte Validierungsergebnisse zu formulieren
Exzellente Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten, fähig, effektiv mit Front Office Quants, Trading, Market Risk, Product Control und Finance zusammenzuarbeiten und komplexe quantitative Konzepte in klare und umsetzbare Empfehlungen zu übersetzen

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über unser Online-Bewerbungstool. Weitere interessante Stellenangebote finden Sie auf unserer Karriereseite .

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