Quantitativer Ingenieur – Risikoanalyse

Über den Job

Die swissQuant Group bietet quantitative Dienstleistungen, Beratung und Produkte für Finanz- und Industriekunden, darunter eine Reihe globaler Fortune-500-Unternehmen. Unser geschäftlicher Vorteil ergibt sich aus der effektiven Umsetzung intelligenter Technologie in messbaren, ergebnisorientierten Kundennutzen. Die swissQuant Group ist ein privat geführtes Unternehmen, das 2005 als Spin-off der ETH Zürich gegründet wurde.

Ihre Rolle

Sie werden Teil eines funktionsübergreifenden Teams von quantitativen Ingenieuren und Entwicklern, das ein hochmodernes, cloudbasiertes Portfoliorisikosystem entwickelt und betreibt, das von führenden Finanzinstituten genutzt wird. 

Das Team deckt den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus ab – Risiko-Modellentwicklung, Implementierung, Test und Überwachung – mit starker Rollenflexibilität unter den Teammitgliedern. In einem hochinnovativen und kollaborativen Umfeld helfen Sie dabei, die nächste Generation von Finanzrisikomodellen zu schaffen und diese als Softwarekomponenten und -dienste zum Leben zu erwecken. 

Unsere Multi-Asset-Klassen-Risikomotor deckt eine grosse Anzahl von Risikofaktoren, Instrumententypen und Portfolio-Risikoanalysen ab. Laufende Bemühungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Abdeckung, Verbesserung der Genauigkeit und Leistung sowie auf den Aufbau KI-gestützter und agentischer Fähigkeiten sowohl in unseren Produkten als auch in unserem eigenen Engineering-Workflow. 

Sie haben zudem die Möglichkeit, mit unserem Capital Market Technologies Team zusammenzuarbeiten und Einblicke in kundenorientierte quantitative Projekte zu gewinnen, insbesondere Risikomodelle für zentrale Gegenparteien (CCPs), einschließlich Margenmethoden, Stresstests, Backtesting und Modellvalidierung.

Sie werden 

• Robuste, produktionsreife Modelle und Code innerhalb einer einheitlichen Bibliothek entwerfen, erstellen und liefern 
• Risikoanalysen über den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus implementieren, testen und überwachen 
• Zur Erweiterung der Abdeckung von Instrumenten, Risikofaktoren und Analysen des Risikomotors beitragen
• Die Benutzerfreundlichkeit unserer Portfolio-Risiko-, Performance-Analyse- und Portfoliokonstruktionswerkzeuge verbessern 
• Eine quantitative Idee vom Proof-of-Concept bis zum Kundenliefergegenstand umsetzen 
• Moderne KI-Coding-Assistenten und agentische Werkzeuge nutzen, um Entwicklung, Test und Dokumentation zu beschleunigen, während Sie die Korrektheit und Qualität des Ergebnisses verantworten 
• Zu kundenorientierten Kapitalmarktprojekten beitragen, einschließlich Modellentwicklung, Validierung und Überprüfung gemäß regulatorischen Standards (z. B. EMIR, CPMI-IOSCO PFMI, Basel/FRTB, Solvency II)
• Hochwertige Dokumentationen, Validierungsberichte und Präsentationen für Kunden und leitende Stakeholder liefern
  
• Modellergebnisse und Modellannahmen gegenüber Stakeholdern mit unterschiedlichem Fachwissen kommunizieren und erklären

Sie bringen mit

• Ein höheres Hochschulstudium in einer quantitativen Disziplin wie Quantitative Finance, Mathematik, Physik, Informatik oder Ingenieurwesen (PhD von Vorteil) 
• Solide Erfahrung in der quantitativen Modellentwicklung, im Testen und in der Dokumentation 
• Gutes Verständnis der wichtigsten Finanzmärkte und -produkte. Kenntnisse in Faktormodellen, Asset Allocation und Derivatebewertungsmodellen sind ein grosser Vorteil 
• Erfahrung im praktischen Portfoliomanagement oder Risikomanagement ist von Vorteil
• Gutes Verständnis statistischer und ökonometrischer Modellierungstechniken, z. B. Zeitreihenanalyse, Regressionsmodelle und maschinelles Lernen 
• Mindestens 3 Jahre Python-Programmiererfahrung; weitere Sprachen sind von Vorteil 
• Kenntnisse in Datenspeichern (SQL und/oder NoSQL) sind erforderlich. Erfahrung mit CI/CD-Technologien (Google Cloud, Jenkins, Docker, Kubernetes) ist von Vorteil 
• Praktische Erfahrung mit KI-Coding-Tools (z. B. Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, Windsurf) und eine durchdachte, kritische Herangehensweise an deren Integration in einen professionellen Engineering-Workflow 
• Vertrautheit mit agentischer Anwendungsentwicklung – LLM-basierte Agenten, Tool-/Funktionsaufrufe, retrieval-augmented generation (RAG) und das Model Context Protocol (MCP) – ist ein starkes Plus
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten; sicherer Umgang mit Kunden und leitenden Stakeholdern
• Fähigkeit, enge Fristen im Kundenprojektkontext einzuhalten
  
• Praktische Erfahrung mit CCP-Risikomodellen, Initial Margin-Methoden (z. B. SPAN, VaR/ES-basiert), Default-Fund- und Stresstest-Frameworks ist ein Plus
• Ein Wunsch nach kontinuierlichem Lernen und ausgezeichneter Teamgeist sind unerlässlich 
  
  

Die swissQuant Group ist ein schnelllebiges und dynamisches Unternehmen. Wir bieten Raum für Wachstum und ein hohes Mass an persönlicher Verantwortung in einem herausfordernden Umfeld. Als erfolgreicher Kandidat werden Sie Teil eines Projektteams und aktiv daran mitwirken, Kunden anzusprechen und unser Produktangebot an realen Kundenbedürfnissen und zukünftigen Branchentrends auszurichten.

Interessiert? Bitte laden Sie Ihr Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Referenzschreiben im PDF-Format hoch (bitte in einem Anhang komprimieren).

Nur Direktbewerbungen werden berücksichtigt.

swissQuant ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert, und wir verpflichten uns, einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz zu bieten. 
 

Entscheidungen im Einstellungsprozess werden fair getroffen, und wir bieten allen qualifizierten Kandidaten und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen. Alle Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft oder Behinderungsstatus berücksichtigt.