Als Quantitative Risk Modeller wirst du täglich bestrebt sein, die Risiko- und Steuerungsmodelle sowie die dafür notwendigen Prozesse von Baloise neu zu erfinden oder bestehende zu verbessern.

Deine Hauptaufgaben werden im Bereich ökonomischer Szenarien für verschiedene Frameworks sowie in der Anwendung und Weiterentwicklung der dafür benötigten Modelle, Applikationen und Prozesse liegen.

Deine weiteren Aufgaben:

• Du bist bereichs- und länderübergreifend tätig und bearbeitest sehr unterschiedliche Problemstellungen.
• Du stimmst die Ergebnisse anspruchsvoller Konzernprojekte im engen Kontakt mit deinen Kolleg:innen ab und präsentierst sie dem Top-Management.
• Du hilfst uns, die vielfältigen regulatorischen und internen Anforderungen im Umfeld von SST und Solvency II zu bedienen.
• Du kümmerst dich dabei um die Analyse von Daten, die Entwicklung und den Unterhalt der quantitativen Modelle.

Wir sind ein junges, dynamisches 6-köpfiges Team und unterstützen uns gegenseitig in einem herausfordernden Arbeitsumfeld. Wir versuchen stetig unsere Prozesse und Arbeitsabläufe zu optimieren und freuen uns darauf, wenn du uns mit deiner Persönlichkeit und Expertise ergänzt.

Projektbezogenes Agieren und lösungsorientiertes Denken! Wir suchen eine Persönlichkeit, welche Freude daran hat Herausforderungen anzugehen und den Willen hat Bestehendes zu optimieren und auch zu hinterfragen.

Wir suchen deine konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten, deine schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative und deine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Du weisst, wann wir den Fokus auf Details legen müssen, und wo es eher ums Abstrahieren bzw. um das Wesentliche und Pragmatische geht. Wir wünschen uns, dass du ein Gespür für Menschen und Situationen mitbringst und gern mit anderen kommunizierst. Du hast viele verschiedene Kontakte - in unterschiedlichen Bereichen und Ländern. Bitte sprich ihre Sprache und hol sie ins Boot!

Was du als Quantitativer Risk Modeller ausserdem brauchst:

• sehr guter Universitätsabschluss, z.B. (Finanz-/Wirtschafts-)Mathematik oder Physik, vorzugsweise mit Schwerpunkt Risikomanagement oder Stochastik
• Know-How im Bereich der Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischer Modellierung
• Kenntnisse in Finanzmathematik und Derivaten
• erste Programmiererfahrung, idealerweise in C++, R oder Python
• sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift