Consultant Expert - Validation de Modèles - Risques - Bangalore, Inde

Les missions d'un expert fonctionnel senior sont variées et reposent sur le renforcement des exigences réglementaires et comptables liées à la supervision et au suivi des modèles de risque. Dans ce contexte, vous serez responsable de la conduite des revues internes des modèles (validation de la modélisation, backtesting, etc.) développés par les entités de modélisation du Groupe.

Vos principales missions seront :

- Responsabilité de bout en bout des missions de validation de modélisation, basées sur la planification et le cadre

- Interagir avec les entités de modélisation

.

- Analyser et tester les méthodes en utilisant à la fois des connaissances techniques et une pensée critique.

- Réaliser des revues quantitatives (statistiques).

- Être vigilant dans l'analyse de la conformité réglementaire, de la robustesse et de la performance de ces modèles.

- Contribuer à la rédaction d'un rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la mission de revue.

- Contribuer et présenter les résultats de la revue au Comité des Modèles

.

- Assurer une documentation et un archivage adéquats des analyses réalisées.

- Encadrer les membres juniors de l'équipe

L'expert fonctionnel travaille sur de nombreux sujets tels que : risque de crédit de détail ou de gros (modèles PD, modèles CCF, modèles LGD, tests de stress…), modèles de risque de marché (VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, SIMM, IRC/CRM...), modèles développés dans le cadre IFRS 9, modèles développés pour se conformer aux exigences réglementaires américaines.

Le candidat idéal doit être bien versé dans le développement, la validation et la maintenance des modèles de risque de crédit (PD, LGD et EAD) pour le portefeuille de crédit de gros et de détail de la banque conformément aux directives réglementaires. 
Une exposition au portefeuille bancaire et une compréhension des produits du portefeuille de négociation ainsi qu'une connaissance des directives BASEL/IFRS sont fortement souhaitables. Le candidat doit posséder d'excellentes compétences en communication professionnelle. 

Exigences éducatives :

 Diplôme de troisième cycle dans une discipline quantitative (Statistiques, Économie, Mathématiques & ingénierie) issu d'écoles de rang I/II. Une certification supplémentaire en techniques d'apprentissage automatique ou en estimation des paramètres de risque de crédit sera préférée.

Rôle & Responsabilité

Le suivi continu du modèle est une tâche qui doit être effectuée à toutes les phases du cycle de vie du modèle (développement, mise en œuvre, utilisation). Afin de suivre et mesurer l'efficacité et l'adéquation des modèles, le contrôleur de modèle réalise des analyses et contrôles continus comme un système d'alerte précoce, à la fois initialement lors de la mise en œuvre (pour les nouveaux modèles) et régulièrement dans le cadre du suivi continu du modèle. 
Pour ces tests, le contrôleur de modèle est responsable de :
- Backtester & recalibrer chaque modèle conçu et développé par le métier, une compréhension approfondie du développement de modèles sous les normes Bâle & IFRS est donc essentielle. 
- Choisir des techniques adéquates d'analyse des résultats du modèle telles que : 
o Estimations du modèle vs valeurs réalisées (ex. back-testing pour certains modèles); 
o Stabilité des résultats du modèle; 
o Benchmarking : sortie du modèle vs sortie générée par des modèles ou applications comparables; 
o Analyse de sensibilité pour tester la robustesse.
- Analyser la sortie du modèle et les composants associés (le cas échéant);
- Validité des hypothèses et limitations du modèle;
- Résultats du benchmarking et de l'analyse de sensibilité;
- Précision des caractéristiques du modèle ;(ROC/AUC, statistiques KS, ratio de précision, coefficient de Gini, etc.)
- Surveiller dans le temps afin de suivre les tendances et détecter les écarts ;
- Établir des seuils et un plan d'action pour les écarts majeurs ;
- Rapporter cette analyse aux différents acteurs du modèle.
- Mettre en place une gouvernance pour suivre les actions correctives

De plus, dans le cadre de la phase de suivi continu du modèle, le contrôleur de modèle doit respecter les normes du groupe sur le suivi continu qui établissent des lignes directrices sur les processus d'évaluation de la performance incluant le type, la portée et l'étendue des tests ainsi que l'adéquation des réponses à tout problème pouvant apparaître.

Compétences techniques :

Validation, suivi et développement de modèles de risque réglementaire (IRB, IFRS9) (souhaitable) utilisant SAS, R. Initiation à la validation de modèles d'apprentissage automatique.

Compétences fonctionnelles :

–Connaissance des sujets réglementaires mondiaux BASEL II/III & IFRS 9
–Compréhension des processus de gestion et de quantification des risques
–Compréhension des formes de risque, à savoir crédit, marché, opérationnel, modèle, etc.

Aspects comportementaux :

-Orientation résultats

-Orientation client

-Contribution à la stratégie

-Coopération

-Esprit d'équipe

"Nous nous engageons à créer un environnement diversifié et sommes fiers d'être un employeur garantissant l'égalité des chances. Tous les candidats qualifiés sont pris en considération pour un emploi sans distinction de race, couleur, religion, sexe, identité ou expression de genre, orientation sexuelle, origine nationale, génétique, handicap, âge ou statut de vétéran".

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Nous nous engageons à soutenir l'accélération de la stratégie ESG de notre Groupe en mettant en œuvre les principes ESG dans toutes nos activités et politiques. Ils se traduisent dans notre activité commerciale (évaluation ESG, reporting, gestion de projet ou activités informatiques), notre environnement de travail et dans nos pratiques responsables pour la protection de l'environnement.