Responsable ALM

Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.

Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.

"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.

Responsable ALM

Au sein de la direction financière et sous la responsabilité du trésorier Groupe, la(e) responsable ALM est en charge de développer et implémenter les stratégie ALM dans une optique d’optimisation de la marge d’intérêt du Groupe et d’encadrement des risques structurels. Elle(il) doit posséder de solides connaissances en matière de gestion de portefeuille, de modélisation financière et d'analyse des risques.

VOTRE ROLE : 

  Gestion stratégique de la liquidité et pilotage du bilan

• Mesurer, surveiller et gérer proactivement les besoins de liquidité à court, moyen et long terme, en assurant l’équilibre structurel du bilan et le respect des exigences réglementaires (LCR, NSFR, ratios internes).
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de liquidité intégrée : planification du financement, gestion des réserves, optimisation du coût de refinancement.
• Identifier, modéliser et quantifier les risques de liquidité structurels et conjoncturels, en intégrant des scénarios de stress et des analyses de sensibilité macroéconomiques.
• Concevoir et présenter des simulations d’évolution du bilan en fonction des tendances économiques, monétaires et des politiques de taux.
• Piloter la mise en place et la maintenance du dispositif FTP, garantissant une allocation efficiente des coûts de liquidité et une rentabilité ajustée au risque par activité.
• Contribuer à l’élaboration et à l’optimisation des modèles ALM de stress-testing (ILAAP), en collaboration avec les équipes Risques et Conformité.

Gestion des risques de taux d’intérêt et du portefeuille HQLA

• Superviser l’analyse et la gestion des risques structurels de taux d’intérêt (IRRBB), en développant des stratégies de couverture adaptées.
• Piloter l’allocation et l’optimisation du portefeuille HQLA, en assurant la conformité réglementaire et la maximisation du rendement ajusté au risque.
• Exploiter les résultats de modélisations statistiques et de simulations pour orienter les décisions stratégiques en matière d’investissement, de couverture et de structure de bilan.

Collaboration transversale et gouvernance

• Collaborer étroitement avec les équipes Trésorerie, Trading, Comptabilité, Conformité et Risques pour assurer une cohérence globale de la stratégie ALM.
• Fournir un appui analytique et un conseil technique aux directions métiers sur les problématiques de valorisation, de liquidité, de tarification interne et d’investissement stratégique.
• Participer activement à la gouvernance financière du Groupe : préparation des comités ALCO, communication interne sur la performance du bilan, recommandations de mesures correctives.
• Encadrer et développer une équipe d’analystes ALM, en assurant leur montée en compétence et la diffusion des meilleures pratiques de gestion du risque de bilan.

VOTRE  PROFIL : 

• Diplôme supérieur (école d’ingénieur, école de commerce, université) avec spécialisation en finance quantitative, économie financière, mathématiques appliquées ou ingénierie financière.
• Expérience confirmée (>7 ans) dans un environnement bancaire international, idéalement en banque privée ou de gestion de patrimoine.
• Expérience avérée en management d’équipe et en pilotage transversal de projets stratégiques.
• Maîtrise approfondie des marchés financiers, des instruments de couverture (taux, change, obligataire) et des outils de mesure du risque ALM.
• Excellente connaissance des modèles statistiques et quantitatifs appliqués à l’ALM (modélisation comportementale, analyses de gaps…).
• Maîtrise du pack Microsoft Office (Excel/VBA) et familiarité avec les outils de requêtage et d’automatisation (SQL, Python, Tableau).
• Excellente communication écrite et orale en français et anglais ; la connaissance de l’allemand est un atout.
• Esprit analytique, rigueur méthodologique, sens stratégique et capacité à influencer les décisions à haut niveau.
• Résidence en Suisse.

Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.

Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.

Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.