STAGE - EXECUTION QUANT - ZURICH
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Zürich
Infos sur l'emploi
- Date de publication :12 novembre 2025
- Taux d'activité :100%
- Type de contrat :Durée indéterminée
- Lieu de travail :Zürich
DÉTAILS
- Rôle : Execution Quant
- Durée : 6 mois
- Date de début : dès que possible
- Lieu : Zurich
KEPLER CHEUVREUX :
Kepler Cheuvreux est une société européenne indépendante de services financiers de premier plan spécialisée dans la Recherche, l'Exécution, le Revenu Fixe et le Crédit, les Solutions Structurées, la Finance d'Entreprise et la Gestion d'Actifs.
Le Groupe emploie plus de 650 personnes et est présent dans 14 grands centres financiers en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient : Amsterdam, Bruxelles, Dubaï (DIFC), Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Varsovie et Zurich.
Chiffres clés du Groupe :
- 1er courtier européen indépendant en actions
- 1ère couverture Equity Research en Europe continentale
- 1er Courtier et Recherche par pays (Extel 2025)
- « Meilleur Courtier au Monde » (Euromoney Capital Markets Awards 2025)
- 14 grands centres financiers en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient
- Plus de 650 employés
- Plus de 1 300 clients institutionnels
RÔLE :
L'équipe Quant Execution est une équipe hybride Quant/Développement chargée de concevoir et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour sa plateforme d'algorithmes actions tout en maintenant et améliorant sa suite actuelle d'algorithmes afin d'atteindre une qualité d'exécution optimale.
Les candidats doivent avoir une passion pour l'exécution algorithmique et être désireux de travailler dans un environnement exigeant. En tant que membre de l'équipe, vous travaillerez principalement sur la modélisation quantitative des stratégies d'exécution intra-journalière ainsi que sur la consolidation de nos cadres internes d'analyses et de modèles prédictifs (courbes de volume, indicateurs de liquidité, …). Vous serez également en étroite interaction avec les développeurs pour aider à mettre les modèles en production, puis avec les algo-traders pour les surveiller et les backtester.
COMPÉTENCES REQUISES :
- Diplôme scientifique (MSc ou Ph.D) dans un domaine quantitatif tel que mathématiques financières, mathématiques appliquées, statistiques ou informatique.
- Maîtrise de Python pour interagir avec notre environnement de recherche.
- Esprit de résolution de problèmes, avec un accent sur des solutions pratiques et réalistes pouvant éventuellement être mises en production.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite, pour collaborer avec d'autres quants, développeurs et algo-traders dans un environnement anglophone.
- Capacité à être réactif, car les modèles peuvent nécessiter un support via des analyses rapides ou des ajustements pendant la période de trading intra-journalière.
Atouts :
- Expérience avec les technologies Big Data telles que Snowflake, Apache Spark ou Databricks.
- Familiarité avec la microstructure de marché et les données du carnet d'ordres (LOB).
PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Entre 2 et 3 tours d'entretiens : questions d'adéquation et techniques
Vous devrez faire preuve de flexibilité et de créativité pour vous épanouir dans notre environnement international et réussir avec notre clientèle diversifiée. Si vous possédez ces qualités et souhaitez faire partie de l'histoire de Kepler Cheuvreux, rejoignez-nous !
Veuillez noter que Kepler Cheuvreux promeut l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront examinées avec attention.