Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Nyon
Vor 15 Stunden
PRAKTIKUM - STRUKTURIERUNG - DYNAMISCHE STRATEGIEN - NYON
- 14 April 2026
- 100%
- Festanstellung
- Nyon
Job-Zusammenfassung
Kepler Cheuvreux ist ein führendes, unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Es bietet eine spannende Gelegenheit, in einem dynamischen Umfeld tätig zu sein.
Aufgaben
- Unterstützung bei der Entwicklung dynamischer Strategien für Kunden.
- Automatisierung von täglichen Aufgaben wie Berichterstattung und Überwachung.
- Teilnahme an sekundären Handelsaktivitäten und Backtesting neuer Strategien.
Fähigkeiten
- Studierende/r einer renommierten Ingenieur- oder Programmier-Schule mit Fokus auf Finanzmärkte.
- Hervorragende Programmierkenntnisse in Python und SQL sind erforderlich.
- Fließend in Französisch und Englisch, hohe Detailgenauigkeit.
Ist das hilfreich?
Über den Job
DETAILS:
KEPLER CHEUVREUX:
Kepler Cheuvreux ist ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Research, Ausführung, Fixed Income und Kredit, strukturierte Lösungen, Corporate Finance und Asset Management spezialisiert hat.
Die Gruppe beschäftigt über 650 Mitarbeiter und ist in 14 wichtigen Finanzzentren in Europa, den USA und dem Nahen Osten vertreten: Amsterdam, Brüssel, Dubai (DIFC), Frankfurt, Genf, London, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Warschau und Zürich.
Wichtige Kennzahlen der Gruppe:
Nr. 1 unabhängiger europäischer Aktienbroker
Nr. 1 Equity Research-Abdeckung in Kontinentaleuropa
Nr. 1 Country Broker und Research (Extel 2025)
„World’s Best Broker“ (Euromoney Capital Markets Awards 2025)
14 wichtige Finanzzentren in Europa, den USA und dem Nahen Osten
Über 650 Mitarbeiter
Über 1.300 institutionelle Kunden
IHRE AUFGABEN:
Kepler Cheuvreux Solutions sucht einen Praktikanten zur Unterstützung des Geschäfts mit dynamischen Strategien. Wir haben die Ambition, unsere führende Position in diesem Produktsegment zu stärken und den Kundenservice zu verbessern. Dies wollen wir durch die Verbesserung der Pre-Trade-Fähigkeiten (Entwicklung und Backtesting von Strategien) und Post-Trade-Fähigkeiten (Produktlebenszyklusmanagement, Reporting und Automatisierung) erreichen. Unser Geschäft umfasst derzeit die Verwaltung von mehr als 2 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen.
Als Mitglied des Strukturierungsteams mit Schwerpunkt auf dynamischen Strategien werden Sie auf dem Handelsparkett sitzen und sich mit folgenden Aufgaben beschäftigen:
Entwicklung aller Arten von Berichten für Kunden zur Überwachung und Förderung ihrer Strategien (eigene Programmiersprache);
Verwaltung des täglichen Workflows bei dynamischen Strategien: Rebalancing, Corporate Actions, Berichte, Kundenkontakt;
Automatisierung täglicher Aufgaben: Berichte, Positionsabstimmung, Cashflow-Überwachung;
Teilnahme an der Sekundärhandelsaktivität mit Delta-One-Zertifikaten;
Backtesting und Unterstützung bei der Entwicklung neuer Strategien;
Tägliche Interaktion mit Strukturierung, Vertrieb und Strategen.
IHRE PROFIL & FÄHIGKEITEN:
Der Kandidat sollte folgende Anforderungen erfüllen:
Student einer erstklassigen Ingenieur-/Programmierschule oder einer hochrangigen Universität mit Spezialisierung auf Marktfinanzen;
Sehr gute Programmierkenntnisse (Python: Pandas, SciPy, NumPy, Streamlit), Datenbankmanagement (SQL) und gute Computerkenntnisse (Excel, Bloomberg);
Kenntnisse in Statistik und gutes Verständnis der Finanzmärkte und Anlageklassen;
Layout- und Designfähigkeiten mit Liebe zum Detail;
Lernbereitschaft, Neugier, Genauigkeit und Einfallsreichtum;
Fließend in Französisch und Englisch.
REKRUTIERUNGSPROZESS:
Zwischen 2 und 3 Interviewrunden: sowohl Fit- als auch technische Fragen.
Sie benötigen eine flexible und kreative Herangehensweise, um in unserem internationalen Umfeld zu gedeihen und mit unserer vielfältigen Kundenbasis erfolgreich zu sein. Wenn Sie diese Qualitäten besitzen und Teil der Kepler Cheuvreux-Geschichte werden möchten, dann kommen Sie zu uns!
Bitte beachten Sie, dass Kepler Cheuvreux Chancengleichheit fördert. Alle Bewerbungen werden sorgfältig geprüft.