STAGE - STRUCTURATION - STRATÉGIES DYNAMIQUES - NYON

À propos de cette offre

DÉTAILS :

KEPLER CHEUVREUX :

Kepler Cheuvreux est une société européenne indépendante de services financiers de premier plan spécialisée dans la Recherche, l’Exécution, le Revenu Fixe et le Crédit, les Solutions Structurées, la Finance d’Entreprise et la Gestion d’Actifs.

Le Groupe emploie plus de 650 personnes et est présent dans 14 grands centres financiers en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient : Amsterdam, Bruxelles, Dubaï (DIFC), Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Varsovie et Zurich.

Chiffres clés du Groupe :

1er courtier européen indépendant en actions

1ère couverture Equity Research en Europe continentale

1er Courtier et Recherche par pays (Extel 2025)

« Meilleur Courtier au Monde » (Euromoney Capital Markets Awards 2025)

14 grands centres financiers en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient

Plus de 650 employés

Plus de 1 300 clients institutionnels

VOS MISSIONS :

Kepler Cheuvreux Solutions recherche un stagiaire pour aider au développement de son activité de stratégies dynamiques. Nous avons pour ambition de renforcer notre position de leader sur ce segment de produit et d’améliorer le service client. Nous entendons y parvenir en améliorant les capacités pré-négociation (construction et backtesting des stratégies) et post-négociation (gestion du cycle de vie des produits, reporting et automatisation). Notre activité consiste actuellement à gérer plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

En tant que membre de l’équipe de structuration et en vous concentrant sur les stratégies dynamiques, vous serez situé sur le floor de trading et impliqué dans :

Développer toutes sortes de rapports pour les clients afin de surveiller et promouvoir leurs stratégies (langage propriétaire) ;

Gérer le flux de travail quotidien sur les stratégies dynamiques : rééquilibrage, opérations sur titres, rapports, relation client ;

Automatiser les tâches quotidiennes : rapports, rapprochement des positions, suivi des flux de trésorerie ;

Participer à l’activité de trading secondaire sur les certificats Delta One ;

Effectuer des backtests et assister au développement de nouvelles stratégies ;

Interagir quotidiennement avec la structuration, les ventes et les stratégistes.

VOTRE PROFIL & COMPÉTENCES :

Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :

Étudiant d’une école d’ingénieurs/informatique de premier plan ou d’une université de haut rang avec une spécialisation en finance de marché ;

Maîtrise avancée de la programmation (Python : Pandas, SciPy, NumPy, Streamlit), gestion de bases de données (SQL) et bonnes compétences informatiques (Excel, Bloomberg) ;

Compétences en statistiques et bonne connaissance des marchés financiers et des classes d’actifs ;

Capacités de mise en page et de design avec souci du détail ;

Envie d’apprendre, curieux, rigoureux et débrouillard ;

Maîtrise du français et de l’anglais.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :

Entre 2 et 3 tours d’entretiens : questions d’adéquation et techniques.

Vous devrez faire preuve d’une approche flexible et créative pour vous épanouir dans notre environnement international et réussir avec notre clientèle diversifiée. Si vous possédez ces qualités et souhaitez faire partie de l’histoire de Kepler Cheuvreux, alors rejoignez-nous !

Veuillez noter que Kepler Cheuvreux promeut l’égalité des chances. Toutes les candidatures seront examinées avec attention.