Quantitativer IRB Experte (w/m/d)

Quantitativer IRB Experte (w/m/d)

Als Quantitative Risk Modelling Team von Raiffeisen Schweiz entwickeln wir die IRB Risikomodelle für die Raiffeisen Gruppe und sind primärer Ansprechpartner für quantitative Fragestellungen im Risikoumfeld. In unserer Funktion sind wir Teil des Bereiches Risk Control von Raiffeisen Schweiz.

Zur Verstärkung unseres Teams mit Arbeitsort in St. Gallen und/oder Zürich-Flughafen (The Circle) sowie der Möglichkeit von Home Office suchen wir eine engagierten Teamplayer für die folgenden Aufgabengebiete:

Quantitativer IRB Experte (w/m/d)

• Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)
• Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch
• Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz
• Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science
• Mehrjährige Erfahrung in der gesamthaften quantitativen Entwicklung von Kreditrisikomodellen (insb. PD und LGD im IRB-Kontext)
• Sehr gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz
• Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern, hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise