Senior Quantitative Risikomanager Kreditrisiken (m/w/d)
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Bern
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:28 Januar 2026
- Pensum:100%
- Vertragsart:Festanstellung
- Arbeitsort:Bern
Job-Zusammenfassung
Die FINMA sucht eine*n Risikoexpert*in zur Prüfung von Banken. Bieten Sie Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld an!
Aufgaben
- Beurteilung quantitativer Modelle für Kreditrisiken und Eigenmittel.
- Modellüberwachung und Dialog mit beaufsichtigten Instituten führen.
- Unterstützung bei regulatorischen Entwicklungen im Finanzsektor.
Fähigkeiten
- Masterabschluss in Mathematik, Statistik oder Wirtschaftswissenschaften.
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und Urteilsvermögen.
- Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch, Englisch und Französisch.
Ist das hilfreich?
Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung von bankinternen Ansätzen zur Berechnung der gesetzlichen Mindesteigenmittelanforderungen mit Schwerpunkt Kreditrisiken von beaufsichtigten Instituten.
Hauptaufgaben
- Beurteilung und Benchmarking von quantitativen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
- Modellüberwachung und Performance-Monitoring bewilligter Modelle
- Laufender Modelldialog mit Beaufsichtigten und Prüfgesellschaften
- Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung des regulatorischen Umfeldes für Finanzinstitute in der Schweiz im Rahmen der Umsetzung des Basler Regelwerkes für Eigenmittelanforderungen
- Beantwortung von Auslegungsfragen zum regulatorischen Umfeld
- Durchführung von Aufsichtsgesprächen zu Kreditrisiken mit Fach- und Linienvertretern der Banken und Versicherungen und mit Vertretern von Prüfgesellschaften und anderen Behörden
- Fachliche Federführung bei Vor-Ort-Kontrollen im Bereich der Kreditrisiken inkl. Vor- und Nachbereitung und Dokumentation der Ergebnisse
- Bearbeitung von fachlichen Fragestellungen zu Themen aus dem Kredit- und Hypothekarbereich
Profil
- Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Statistik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Vertiefungsrichtung und guten Kenntnisse in „Quantitative Finance“
- Vertiefte (mind. 5-7 Jahre) Berufserfahrung im einem relevanten Bereich (quantitative Modellierung, Modell-Validierung, Basler Regelwerk für Eigenmittelanforderungen) in der Finanzindustrie
- Hervorragende analytische Fähigkeiten zur kritischen Beurteilung der verschiedenen Bankprodukte im Kreditbereich und der Modellierung der damit verbundenen Risiken
- Ausgeprägte Fähigkeiten, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und adressatengerecht schriftlich und mündlich zu kommunizieren
- Gute Daten-Analyse-Fähigkeiten
- Hohes Urteilsvermögen gepaart mit professionellem, selbstsicherem Auftreten und Verhandlungsgeschick
- Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit, gute Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
- Sehr gute Deutschkenntnisse (C2) sowie Englisch (C1) und Französischkenntnisse (B2)
Perspektiven
Fabio Pelliccia gibt gerne Auskunft.
Die FINMA beaufsichtigt den Schweizer Finanzmarkt. Sie schützt die Interessen der Anlegerinnen und Anleger, Gläubiger und Versicherten und trägt mit ihrer Aufsicht zur Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Finanzmarktakteure bei. Dafür engagieren sich täglich über 700 kompetente und motivierte Mitarbeitende.
Wir bieten Ihnen im Geschäftsbereich Integrierte Risikoexpertise eine Tätigkeit an als
