Ingénieur Quantitatif - Technologies des Marchés de Capitaux

À propos de cette offre

Ingénieur Quantitatif Senior – Technologies des Marchés de Capitaux  

Le groupe swissQuant fournit des services quantitatifs, du conseil et des produits pour des clients financiers et industriels, incluant un certain nombre de sociétés Fortune 500 mondiales. Notre avantage commercial provient de la traduction efficace de la Technologie Intelligente en une valeur client mesurable et concrète. Le groupe swissQuant est une société privée créée en 2005 en tant que spin-off de l’ETH Zürich.  

Votre rôle  

En tant qu’Ingénieur Quantitatif Senior, vous serez responsable de la recherche, du développement, de la validation et de la maintenance des modèles quantitatifs de risque ainsi que de l’infrastructure informatique associée, avec un accent particulier sur les modèles de risque pour les contreparties centrales (CCP). Les sujets varieront considérablement selon les projets en cours mais porteront principalement sur les méthodologies de marge (par exemple SPAN, VaR/ES-basée marge initiale), la taille du fonds de défaut, les tests de résistance, le backtesting et les cadres de validation des modèles, en s’appuyant sur des techniques de finance quantitative et d’apprentissage statistique (machine learning). 
 
Vous allez  

• Concevoir, construire et livrer des modèles et du code robustes et de qualité production au sein d’une bibliothèque unifiée  

• Diriger la revue systématique, la validation indépendante et l’évaluation continue des modèles existants conformément à EMIR, CPMI-IOSCO PFMI et aux normes réglementaires équivalentes 

• Collaborer avec les parties prenantes senior pour s’assurer que le modèle répond à leurs exigences, qu’ils approuvent les hypothèses de modélisation et comprennent les risques associés  

• Fournir une documentation de haute qualité, des rapports de validation et des présentations pour soutenir et maintenir l’utilisation des modèles et de la bibliothèque  

• Vous travaillerez sur le développement de méthodologies et technologies de pointe pour des clients internationaux majeurs  

Vos tâches incluront la conception, le prototypage et le test de modèles quantitatifs de risque appliqués aux marchés de capitaux dans un contexte réel. Cela peut également inclure la présentation de votre travail et de vos idées à des personnes ayant un large éventail d’expériences et de connaissances sectorielles. Vous participerez également à toutes les phases de transformation d’une idée quantitative en produit ou service final, de la preuve de concept aux livrables clients. Le travail s’effectue à la fois dans le cadre de projets clients et de tâches internes d’innovation / recherche. Cela requiert un haut niveau de compétences techniques et relationnelles que vous apporterez en tant que membre d’équipe. Votre succès personnel dépendra autant de votre capacité à conceptualiser et développer des modèles à la pointe que de votre aptitude à bien fonctionner en équipe. Étant donné la séniorité du poste, vous encadrerez également les membres juniors de l’équipe et contribuerez à orienter la direction technique de l’équipe. 
 
Gestion des parties prenantes / Leadership 
 

• Conduire et challenger les discussions sur les options de modélisation avec les parties prenantes senior  

• Diriger la collecte et la documentation des exigences des modèles  

• Communiquer l’avancement du développement des modèles, y compris la participation aux groupes de travail réguliers et l’escalade des risques et problèmes aux parties prenantes senior  

• Communiquer et expliquer les résultats des modèles aux parties prenantes  

Prise de décision et résolution de problèmes  

• Capacité à convertir les objectifs commerciaux et réglementaires en solutions techniques de modélisation  

• Analyse de données pour identifier tendances et signaux  

• Veiller à ce que toutes les activités et tâches soient réalisées en pleine conformité avec les exigences réglementaires, les directives de mitigation des risques à l’échelle de l’entreprise et les politiques et standards internes swissQuant  

Vous apportez  

• Un diplôme de troisième cycle dans une discipline hautement quantitative  

• Plus de 5 ans d’expérience pertinente dans l’industrie en modélisation quantitative des risques sur les marchés de capitaux 

• Excellentes compétences en communication. Maîtrise de l’anglais, l’allemand est un plus  

• Capacité à respecter des délais serrés sur des projets quantitatifs  

• Capacité à travailler dans un environnement très dynamique  

• Maîtrise avancée de Python (préféré), R ou MATLAB (Java est un plus)  

• Bonne compréhension des techniques de modélisation statistique et économétrique – par exemple analyse de séries temporelles, modèles de régression et diverses techniques d’estimation, apprentissage automatique  

Préféré  

• Doctorat dans une discipline hautement quantitative  

• Expérience pratique avec les modèles de risque CCP, les méthodologies de marge initiale (SPAN, FHS), les fonds de défaut et les cadres de tests de résistance 

• Familiarité avec EMIR, CPMI-IOSCO PFMI et les rapports réglementaires CCP 

• Expérience dans la conception, le développement et la validation indépendante de modèles statistiques, économétriques et d’apprentissage automatique. 

• Expérience dans l’analyse de grands volumes de données incluant le nettoyage et l’identification ultérieure de motifs et de regroupements  

• Connaissance des marchés financiers et des produits  

• Expérience avec des logiciels de trading ou de compensation (Murex, Front Arena, FIS, Calypso) 

• Expérience avec les actifs numériques (Tokens, Blockchain, Web3)  

Le groupe swissQuant est une entreprise dynamique et en pleine croissance. Nous offrons des possibilités d’évolution et un haut niveau de responsabilité personnelle dans un environnement stimulant. En tant que candidat retenu, vous rejoindrez une équipe projet et participerez activement à cibler les clients et à aligner notre offre produit avec les besoins réels des clients et les tendances futures de l’industrie.  

Intéressé? Veuillez télécharger votre lettre de motivation, CV et lettres de référence au format PDF (merci de compresser en un seul fichier).  
 
Seules les candidatures directes seront prises en compte  

swissQuant est un employeur garantissant l’égalité des chances et nous nous engageons à fournir un lieu de travail exempt de discrimination. 
 

Les décisions relatives à l’embauche sont prises équitablement, et nous offrons des chances égales d’emploi à tous les candidats et employés qualifiés. Toutes les candidatures seront examinées sans considération de race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, origine nationale ou handicap.