Quant Engineer – Kapitalmarkt-Technologien

Über den Job

Senior Quant Engineer – Kapitalmarkt-Technologien

Die swissQuant Group bietet quantitative Dienstleistungen, Beratung und Produkte für Finanz- und Industriekunden, darunter eine Reihe von globalen Fortune-500-Unternehmen. Unser Geschäftsvorteil resultiert aus der effektiven Umsetzung von Intelligenter Technologie in messbaren, ergebnisorientierten Kundennutzen. Die swissQuant Group ist ein privat geführtes Unternehmen, das 2005 als Spin-off der ETH Zürich gegründet wurde.

Ihre Rolle

Als Senior Quant Engineer sind Sie verantwortlich für die Forschung, Entwicklung, Validierung und Pflege quantitativer Risikomodelle und der zugehörigen IT-Infrastruktur, mit besonderem Fokus auf Risikomodelle für zentrale Gegenparteien (CCPs). Die Themen variieren stark je nach laufenden Projekten, drehen sich aber hauptsächlich um Margenmethodologien (z. B. SPAN, VaR/ES-basierte Initialmargen), die Bemessung von Ausfallfonds, Stresstests, Backtesting und Modellvalidierungsrahmenwerke, wobei Techniken aus der quantitativen Finanzwirtschaft und dem statistischen Lernen (Machine Learning) zum Einsatz kommen.

Sie werden

• robuste und produktionsreife Modelle und Code innerhalb einer einheitlichen Bibliothek entwerfen, erstellen und bereitstellen

• die systematische Überprüfung, unabhängige Validierung und fortlaufende Bewertung bestehender Modelle gemäß EMIR, CPMI-IOSCO PFMI und vergleichbaren regulatorischen Standards leiten

• mit leitenden Stakeholdern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Modell deren Anforderungen entspricht, sie den Modellannahmen zustimmen und die damit verbundenen Risiken verstehen

• hochwertige Dokumentationen, Validierungsberichte und Präsentationen liefern, um die Nutzung von Modellen und Bibliotheken zu unterstützen und aufrechtzuerhalten

• an der Entwicklung modernster Methodologien und Technologien für bedeutende internationale Kunden mitwirken

Zu Ihren Aufgaben gehört das Entwerfen, Prototyping und Testen quantitativer Risikomodelle, die im realen Kontext auf Kapitalmärkte angewandt werden. Dies kann auch die Präsentation Ihrer Arbeit und Ideen vor Personen mit unterschiedlichem Erfahrungs- und Fachwissen umfassen. Sie werden sich zudem engagieren und an allen Phasen der Transformation einer quantitativen Idee in ein finales Produkt oder eine Dienstleistung teilnehmen, vom Proof-of-Concept bis zu Kundenlieferungen. Die Arbeit erfolgt sowohl im Rahmen von Kundenprojekten als auch internen Innovations- und Forschungsaufgaben. Dies erfordert ein hohes Maß an fachlichen und sozialen Kompetenzen, die Sie als Teammitglied einbringen. Ihr persönlicher Erfolg hängt gleichermaßen von Ihrer Fähigkeit ab, hochmoderne Modelle zu konzipieren und zu entwickeln, als auch von Ihrer Teamfähigkeit. Aufgrund der Seniorität der Rolle werden Sie zudem Junior-Teammitglieder betreuen und die technische Ausrichtung des Teams mitgestalten.

Stakeholder-Management / Führung

• Diskussionen über Modellierungsoptionen mit leitenden Stakeholdern vorantreiben und herausfordern

• die Erfassung und Dokumentation von Modellanforderungen leiten

• Kommunikation des Fortschritts bei der Modellentwicklung, einschließlich Teilnahme an regelmäßigen Arbeitsgruppen und Eskalation von Risiken und Problemen an leitende Stakeholder

• Kommunikation und Erklärung der Modellergebnisse gegenüber Stakeholdern

Entscheidungsfindung und Problemlösung

• Fähigkeit, Geschäfts- und regulatorische Ziele in technische Modellierungslösungen umzusetzen

• Datenanalyse zur Erkennung von Trends und Signalen

• Sicherstellen, dass alle Aktivitäten und Aufgaben in voller Übereinstimmung mit regulatorischen Anforderungen, unternehmensweiten Risikominderungsrichtlinien sowie internen swissQuant-Politiken und Standards durchgeführt werden

Sie bringen mit

• einen postgradualen Abschluss in einer stark quantitativen Fachrichtung

• mehr als 5 Jahre relevante Branchenerfahrung in der quantitativen Risikomodellierung im Kapitalmarktumfeld

• ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Fließendes Englisch, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

• Fähigkeit, quantitative Projekte termingerecht zu liefern

• Fähigkeit, in einem hochdynamischen Umfeld zu arbeiten

• fortgeschrittene Kenntnisse in Python (bevorzugt), R oder MATLAB (Java ist ein Plus)

• gutes Verständnis statistischer und ökonometrischer Modellierungstechniken – z. B. Zeitreihenanalyse, Regressionsmodelle und verschiedene Schätzverfahren, Machine Learning

Bevorzugt

• Promotion in einer stark quantitativen Fachrichtung

• praktische Erfahrung mit CCP-Risikomodellen, Initial Margin-Methodologien (SPAN, FHS), Ausfallfonds- und Stresstest-Rahmenwerken

• Vertrautheit mit EMIR, CPMI-IOSCO PFMI und CCP-Regulierungsberichterstattung

• Erfahrung in der Gestaltung, Entwicklung und unabhängigen Validierung statistischer, ökonometrischer und Machine Learning-Modelle

• Erfahrung in der Analyse großer Datenmengen einschließlich Bereinigung und anschließender Mustererkennung und Clusterbildung

• Kenntnisse der Finanzmärkte und -produkte

• Erfahrung mit Handels- oder Clearing-Software (Murex, Front Arena, FIS, Calypso)

• Erfahrung mit digitalen Assets (Tokens, Blockchain, Web3)

Die swissQuant Group ist ein schnelllebiges und dynamisches Unternehmen. Wir bieten Raum für Wachstum und ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung in einem herausfordernden Umfeld. Als erfolgreicher Kandidat werden Sie Teil eines Projektteams und aktiv daran mitwirken, Kunden anzusprechen und unser Produktangebot an den tatsächlichen Kundenbedürfnissen sowie zukünftigen Branchentrends auszurichten.

Interessiert? Bitte laden Sie Ihr Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Referenzschreiben im PDF-Format hoch (bitte in einer einzigen Anlage komprimieren).

Nur Direktbewerbungen werden berücksichtigt

swissQuant ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert, und wir verpflichten uns, einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz zu bieten.

Entscheidungen im Einstellungsprozess werden fair getroffen, und wir bieten allen qualifizierten Bewerbern und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen. Alle Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft oder Behinderungsstatus berücksichtigt.